Senior Quantitative Analyst, Wholesale Credit Risk Analytics

Für unseren Kunden, eine der weltweit führenden Banken, suchen wir am Standort Düsseldorf einen Quantitativen Kreditrisikoanalysten (m/w/d). Diese Position ermöglicht es Ihnen, Ihre Expertise in der Entwicklung und Modellierung von Kreditrisikomodellen weiter zu vertiefen und Teil eines internationalen Teams zu werden.

Ihre Aufgaben:

• Entwicklung und Verbesserung von Kreditrisikomodellen (IRB und IFRS9) zur Berechnung von Risikokennzahlen 
• Optimierung modellbezogener Prozesse
• Durchführung von statistischem Backtesting 
• Zusammenarbeit mit dem globalen Modellentwicklungs-Team, insbesondere bei Fragen zu Methoden, Regulatorik und Modellanpassungen
• Unterstützung und Beratung für Anwender, Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfer 

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium oder Promotion in Mathematik, Informatik, Physik oder einem vergleichbaren Bereich mit starkem quantitativen Fokus
• Mehrjährige Erfahrung in der Modellierung von Kreditrisikomodellen
• Tiefgehende Expertise in Statistik und Ökonometrie
• Kenntnisse in Python, SQL und SAS 
• Verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift

We aim to be an equal opportunity recruiter and we are determined to ensure that no applicant receives less favourable treatment on the grounds of gender, age, disability, religion, belief, sexual orientation, marital status, or race, or is disadvantaged by conditions or requirements.